📊 Comment les banques utilisent la Value at Risk (VaR) pour mesurer les pertes
La Value at Risk (VaR) est une mesure quantitative du risque qui estime le montant maximum qu'une banque peut...
12/14/20241 min read
📉 Définition de la VaR
La Value at Risk (VaR) est une mesure quantitative du risque qui estime le montant maximum qu'une banque peut perdre sur une période donnée avec un certain niveau de confiance. Elle est utilisée pour évaluer les risques de marché, de crédit et opérationnels.
🔢 Calcul de la VaR
La VaR peut être calculée à l'aide de différentes méthodes, y compris les méthodes historiques, paramétriques et de simulation de Monte Carlo. Elle est souvent utilisée pour évaluer les risques de marché, de crédit et opérationnels.
⚠️ Limites de la VaR
La VaR a ses limites et doit être complétée par d'autres mesures de risque, telles que l'analyse de scénarios et les tests de résistance. Elle ne mesure pas les pertes potentielles au-delà du seuil de VaR et peut être sensible aux hypothèses utilisées dans le calcul.
Par exemple, une banque peut utiliser la VaR pour évaluer le risque de marché associé à son portefeuille d'actions. Cependant, elle doit également utiliser d'autres mesures de risque pour obtenir une vue d'ensemble complète de ses risques.